PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 21.00% против 10.45% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO

Сравнение комиссий KSOAX и VSGAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

KSOAX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXVSGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.85

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.34

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.39

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

5.55

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.09

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между KSOAX и VSGAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и VSGAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и VSGAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.70%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.50%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-38.36%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-38.70%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.52%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.63%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.62%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и VSGAX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

8.86%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

15.70%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

24.52%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

23.56%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

22.94%

+2.90%