PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с VSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSOAX с VSGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KSOAX returned 18.96%/yr vs 11.85%/yr for VSGAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSOAX charges 1.89%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 17.61%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 18.73%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 18.96% против 11.85% соответственно.

KSOAX

1 день
0.37%
1 месяц
-7.03%
С начала года
17.61%
6 месяцев
13.30%
1 год
3.84%
3 года*
25.58%
5 лет*
14.21%
10 лет*
18.96%

VSGAX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.73%
6 месяцев
18.15%
1 год
34.11%
3 года*
18.13%
5 лет*
6.11%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSOAX и VSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		17.61%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		18.73%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%

Correlation

The correlation between KSOAX and VSGAX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.62

The correlation between KSOAX and VSGAX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с KMKAXKSOAX с ^GSPCKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с BSCFX
Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO

Доходность на риск

KSOAX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXVSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
1.86

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.56

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

3.18

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

12.10

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VSGAX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXVSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.86

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и VSGAX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и VSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSOAXVSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-38.70%

-31.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-11.37%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.28%

-27.47%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-38.36%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-38.70%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

0.00%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.55%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

2.98%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и VSGAX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSOAXVSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.28%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.68%

14.85%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.45%

+6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.84%

23.56%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.13%

23.00%

+3.13%

Сравнение комиссий KSOAX и VSGAX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и VSGAX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

KSOAX and VSGAX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSOAX has higher volatility (6.04%) compared to VSGAX (5.28%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs VSGAX's -38.70%.

VSGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSOAX и VSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор