PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с SSCPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		-2.63%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 20.86% против 9.16% соответственно.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

SSCPX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.77%
3 года*
9.57%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с TCMSXSSCPX с BDFIXSSCPX с ALMAXSSCPX с MSSCX

Сравнение комиссий KSOAX и SSCPX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SSCPX в 1.70%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio

Доходность на риск

KSOAX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.72

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.14

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.17

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

3.79

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SSCPX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.40

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между KSOAX и SSCPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и SSCPX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		9.26%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и SSCPX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-53.65%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-11.83%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-27.78%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-43.59%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-11.54%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-10.30%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

3.66%

+11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и SSCPX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

14.84%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

22.41%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

22.10%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

22.90%

+2.94%