PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.12%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с WBSIXNEAIX с LADYXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий KSOAX и NEAIX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

KSOAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.17

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.74

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.33

-3.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

15.43

-14.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.17

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между KSOAX и NEAIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и NEAIX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и NEAIX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-35.93%

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-13.98%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-35.93%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-7.73%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.73%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.92%

+10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и NEAIX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

11.64%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

19.83%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

28.92%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

24.33%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

24.46%

+1.38%