PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с NCLEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и NCLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-13.00%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-0.94%19.93%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 21.00% против 6.82% соответственно.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

NCLEX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-13.00%
6 месяцев
-15.05%
1 год
-16.29%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с ASMOXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASX

Сравнение комиссий KSOAX и NCLEX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

-0.79

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-1.07

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

-0.73

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-1.99

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

-0.79

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.12

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между KSOAX и NCLEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и NCLEX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.66%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и NCLEX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-48.68%

-21.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-21.36%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-28.50%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-35.79%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-27.21%

+16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-8.21%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

7.84%

+7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и NCLEX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.11%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

12.33%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

19.73%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

19.47%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

19.16%

+6.68%