PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с MMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с MMGEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. MMGEX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и MMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и MMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		-1.89%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у MMGEX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции KSOAX превзошли акции MMGEX по среднегодовой доходности: 20.86% против 13.31% соответственно.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.67%
С начала года
29.65%
6 месяцев
22.56%
1 год
7.86%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

MMGEX

1 день
-2.15%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
2.33%
1 год
20.94%
3 года*
11.61%
5 лет*
2.17%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с AVUVMMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с MIEYXMMGEX с PNSAXMMGEX с VISGXMMGEX с NEAIX

Сравнение комиссий KSOAX и MMGEX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MMGEX в 1.41%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. MMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c MMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXMMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.88

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.35

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.31

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

5.65

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. MMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MMGEX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и MMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXMMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.88

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.46

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Корреляция

Корреляция между KSOAX и MMGEX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и MMGEX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		38.67%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и MMGEX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки MMGEX в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и MMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXMMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-63.65%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-13.78%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-51.21%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-51.21%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-23.06%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-23.52%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

3.20%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и MMGEX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.94%, в то время как у MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXMMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.49%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

14.88%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

23.38%

+5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

32.35%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

28.90%

-3.06%