PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMGEX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMGEX с PNSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMGEX (MassMutual Small Cap Growth Equity Fund) and PNSAX (Putnam Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MMGEX returned 15.31%/yr vs 15.72%/yr for PNSAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. MMGEX charges 1.41%/yr vs 1.23%/yr for PNSAX.

Доходность

Сравнение доходности MMGEX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMGEX показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью 19.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MMGEX имеют среднегодовую доходность 15.31%, а акции PNSAX немного впереди с 15.72%.

MMGEX

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
С начала года
21.32%
6 месяцев
19.32%
1 год
39.73%
3 года*
19.14%
5 лет*
6.45%
10 лет*
15.31%

PNSAX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.68%
С начала года
19.11%
6 месяцев
15.58%
1 год
30.48%
3 года*
21.14%
5 лет*
9.67%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMGEX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		21.32%10.66%14.79%16.35%-26.21%8.52%40.08%61.40%-5.46%24.28%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		19.11%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Correlation

The correlation between MMGEX and PNSAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г.

0.95

The correlation between MMGEX and PNSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Small Cap Growth Equity Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MMGEX:
MMGEX с NCLEXMMGEX с MGFAXMMGEX с NEAIXMMGEX с VISGXMMGEX с MIEYXMMGEX с AVUVMMGEX с DLHYX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Доходность на риск

MMGEX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMGEX
Ранг доходности на риск MMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMGEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMGEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMGEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMGEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMGEX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMGEXPNSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.36

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.97

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.20

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

7.69

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMGEX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMGEX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMGEX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMGEXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.42

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.67

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок MMGEX и PNSAX

Максимальная просадка MMGEX за все время составила -63.65%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMGEX и PNSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMGEXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-69.47%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-14.00%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-26.25%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.21%

-38.77%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.21%

-38.77%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-1.63%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.43%

-23.55%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.99%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MMGEX и PNSAX

Текущая волатильность для MassMutual Small Cap Growth Equity Fund (MMGEX) составляет 6.03%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что MMGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMGEXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.08%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

18.25%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

22.60%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

23.23%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.00%

23.58%

+5.42%

Сравнение комиссий MMGEX и PNSAX

MMGEX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMGEX и PNSAX

Дивидендная доходность MMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.27%, что больше доходности PNSAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMGEX
MassMutual Small Cap Growth Equity Fund		31.27%37.94%8.94%0.00%0.00%44.40%10.36%32.83%29.40%6.91%0.00%33.83%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.36%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MMGEX and PNSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PNSAX has higher volatility (8.08%) compared to MMGEX (6.03%). In terms of maximum drawdown, MMGEX dropped -63.65% vs PNSAX's -69.47%.

MMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMGEX и PNSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор