PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции KMKNX немного впереди с 21.10%.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий KSOAX и KMKNX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Доходность на риск

KSOAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.32

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.62

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.43

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

0.79

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKNX равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между KSOAX и KMKNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и KMKNX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и KMKNX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-65.47%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-19.52%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-31.47%

-1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-31.47%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.15%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-15.29%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

10.58%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и KMKNX

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

7.07%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

17.87%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

24.61%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

26.44%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

23.39%

+2.45%