Сравнение KMKAX с TMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX).
KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. TMDIX управляется AMG. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности KMKAX и TMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMKAX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | -7.75% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KMKAX показывает доходность 22.43%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью -7.75%. За последние 10 лет акции KMKAX превзошли акции TMDIX по среднегодовой доходности: 20.79% против 12.04% соответственно.
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
TMDIX
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMKAX и TMDIX
KMKAX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Доходность на риск
KMKAX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
KMKAX
TMDIX
Сравнение KMKAX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMKAX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.26 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | -0.19 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.35 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.90 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMKAX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.26 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.58 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между KMKAX и TMDIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMKAX и TMDIX
Дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMKAX и TMDIX
Максимальная просадка KMKAX за все время составила -65.57%, что больше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMKAX и TMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMKAX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.57% | -48.73% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.64% | -25.45% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.56% | -30.53% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -35.44% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -22.75% | +12.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -7.07% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 9.83% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMKAX и TMDIX
Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) имеют волатильность 7.05% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMKAX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 7.03% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 17.30% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 23.66% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.44% | 20.35% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.02% | +2.37% |