PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с FECGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%3.95%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 29.65%, что значительно выше, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-9.62%
С начала года
29.65%
6 месяцев
20.75%
1 год
6.38%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий KSOAX и FECGX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.94

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.53

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

5.20

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FECGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между KSOAX и FECGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и FECGX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FECGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM2025202420232022202120202019
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и FECGX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-41.85%

-28.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-14.81%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-40.34%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-11.15%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-16.11%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.90%

4.36%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и FECGX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.94%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.83%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

16.56%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

25.37%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

24.52%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

27.32%

-1.48%