PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSOAX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSOAX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности KSOAX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSOAX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, KSOAX показывает доходность 31.23%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KSOAX имеют среднегодовую доходность 21.00%, а акции DMCRX немного отстают с 20.60%.

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий KSOAX и DMCRX

KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund

Доходность на риск

KSOAX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSOAX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSOAXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.06

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.60

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

3.73

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

12.46

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSOAX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSOAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSOAX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSOAXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.06

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между KSOAX и DMCRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSOAX и DMCRX

KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок KSOAX и DMCRX

Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSOAXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.21%

-59.16%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.40%

-15.46%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-59.16%

+25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-59.16%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-10.79%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.88%

-20.35%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

4.62%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KSOAX и DMCRX

Текущая волатильность для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) составляет 7.98%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что KSOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSOAXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.40%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

23.15%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

31.42%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

39.55%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

33.88%

-8.04%