Сравнение KSOAX с DMCRX
KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) and DMCRX (Driehaus Micro Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KSOAX returned 19.66%/yr vs 21.92%/yr for DMCRX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSOAX charges 1.89%/yr vs 1.38%/yr for DMCRX.
Доходность
Сравнение доходности KSOAX и DMCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSOAX показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 27.45%. За последние 10 лет акции KSOAX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 19.66% против 21.92% соответственно.
KSOAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- 6 месяцев
- 12.14%
- С начала года
- 24.98%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 19.66%
DMCRX
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 17.01%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 69.73%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- 21.92%
Сравнение доходности по годам KSOAX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 24.98% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 27.45% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Correlation
The correlation between KSOAX and DMCRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between KSOAX and DMCRX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSOAX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
KSOAX
DMCRX
Сравнение KSOAX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSOAX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.74 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 16.24 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSOAX и DMCRX
Максимальная просадка KSOAX за все время составила -70.21%, что больше максимальной просадки DMCRX в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSOAX и DMCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSOAX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -46.68% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.60% | -15.46% | -6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.28% | -34.92% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.28% | -46.68% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -46.68% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.50% | -4.89% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.88% | -14.73% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 4.49% | +4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSOAX и DMCRX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) имеют волатильность 8.31% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSOAX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 8.06% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.32% | 22.99% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.48% | 29.90% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 28.71% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.28% | 28.03% | -1.75% |
Сравнение комиссий KSOAX и DMCRX
KSOAX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DMCRX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSOAX и DMCRX
KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 10.76% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSOAX and DMCRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSOAX has higher volatility (8.31%) compared to DMCRX (8.06%). In terms of maximum drawdown, KSOAX dropped -70.21% vs DMCRX's -46.68%.
DMCRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSOAX и DMCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор