PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с PSFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с PSFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF).

KSEP и PSFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. PSFF - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 29 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и PSFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и PSFF

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF		-0.53%10.38%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PSFF с доходностью -0.53%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.17%
3 года*
11.86%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с PSFF:
PSFF с CBALXPSFF с TMSRXPSFF с SPYPSFF с CALFPSFF с AOMPSFF с VFIAXPSFF с PTLC

Сравнение комиссий KSEP и PSFF

KSEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSFF в 0.75%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
PSFF
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF

Доходность на риск

KSEP vs. PSFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PSFF
Ранг доходности на риск PSFF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c PSFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPPSFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.26

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.83

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.92

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

10.28

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. PSFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и PSFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPPSFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.00

-0.29

Корреляция

Корреляция между KSEP и PSFF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и PSFF

Ни KSEP, ни PSFF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и PSFF

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что больше максимальной просадки PSFF в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и PSFF.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPPSFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-10.78%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.58%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.65%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-1.65%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.23%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и PSFF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (PSFF) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что KSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPPSFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.82%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

4.33%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

9.70%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

9.22%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

9.19%

+2.88%