Сравнение KSEP с APRZ
KSEP (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September) and APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) are both Defined Outcome funds. KSEP is actively managed, while APRZ is passively managed. Over the past year, KSEP returned 20.63% vs 20.17% for APRZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности KSEP и APRZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью 7.43%.
KSEP
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSEP и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 8.77% | 8.54% | 3.08% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 12.97% | 4.75% |
Correlation
The correlation between KSEP and APRZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between KSEP and APRZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSEP vs. APRZ — Ранг доходности на риск
KSEP
APRZ
Сравнение KSEP c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.29 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.77 | 10.13 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.98 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KSEP и APRZ
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и APRZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSEP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -18.15% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -8.85% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.52% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.63% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.00% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и APRZ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 1.63%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSEP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 2.39% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 8.06% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 10.23% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 12.52% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 12.42% | -0.77% |
Сравнение комиссий KSEP и APRZ
И KSEP, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и APRZ
KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSEP and APRZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRZ has higher volatility (2.39%) compared to KSEP (1.63%). In terms of maximum drawdown, KSEP dropped -14.92% vs APRZ's -18.15%.
On 1-year performance, KSEP leads with 20.63% vs 20.17% for APRZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, KSEP has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSEP has performed better with a 20.63% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSEP and APRZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for KSEP.
They also come from different issuers: Innovator and TrueShares.
KSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSEP и APRZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор