Сравнение KSEP с APRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).
KSEP и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности KSEP и APRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSEP и APRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 1.59% | 8.54% | 3.08% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.07% | 12.97% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.07%.
KSEP
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.29%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRZ
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSEP и APRZ
И KSEP, и APRZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
KSEP vs. APRZ — Ранг доходности на риск
KSEP
APRZ
Сравнение KSEP c APRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSEP | APRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.83 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.29 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.31 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 5.39 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSEP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.83 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между KSEP и APRZ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSEP и APRZ
KSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.50% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок KSEP и APRZ
Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и APRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSEP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.92% | -18.15% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -9.65% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -5.87% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -3.72% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.35% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSEP и APRZ
Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) составляет 4.06%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что KSEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSEP | APRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.85% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 8.47% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 14.85% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.51% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 12.51% | -0.44% |