Сравнение KSDIX с PVCMX
KSDIX (Keeley Small Cap Dividend Value Fund) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, KSDIX returned 7.32%/yr vs 4.19%/yr for PVCMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSDIX charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.
Доходность
Сравнение доходности KSDIX и PVCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSDIX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 2.06%.
KSDIX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 9.38%
PVCMX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSDIX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 13.38% | 5.20% | 14.43% | 10.25% | -5.67% | 24.94% | 3.89% | 5.08% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 2.06% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between KSDIX and PVCMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between KSDIX and PVCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSDIX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
KSDIX
PVCMX
Сравнение KSDIX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSDIX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 1.92 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 5.58 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSDIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок KSDIX и PVCMX
Максимальная просадка KSDIX за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSDIX и PVCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSDIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -7.44% | -41.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -2.81% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -7.44% | -17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -7.44% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.48% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.28% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSDIX и PVCMX
Keeley Small Cap Dividend Value Fund (KSDIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что KSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSDIX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.12% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 2.77% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 4.21% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 5.21% | +13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 6.31% | +16.29% |
Сравнение комиссий KSDIX и PVCMX
KSDIX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSDIX и PVCMX
Дивидендная доходность KSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PVCMX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSDIX Keeley Small Cap Dividend Value Fund | 4.04% | 5.03% | 10.24% | 5.43% | 14.51% | 12.44% | 1.72% | 3.79% | 11.69% | 7.51% | 3.12% | 6.45% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.70% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSDIX and PVCMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSDIX has higher volatility (4.22%) compared to PVCMX (1.12%). In terms of maximum drawdown, KSDIX dropped -48.82% vs PVCMX's -7.44%.
KSDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSDIX и PVCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор