PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSCOX с WWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSCOX с WWWFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and WWWFX (Kinetics Internet No Load) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.97%/yr vs 14.95%/yr for WWWFX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 1.71%/yr for WWWFX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и WWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 25.14%, что значительно выше, чем у WWWFX с доходностью -6.28%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции WWWFX по среднегодовой доходности: 19.97% против 14.95% соответственно.

KSCOX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.10%
6 месяцев
12.27%
С начала года
25.14%
1 год
16.44%
3 года*
27.89%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.97%

WWWFX

1 день
0.25%
1 месяц
3.47%
6 месяцев
-14.54%
С начала года
-6.28%
1 год
-24.07%
3 года*
22.86%
5 лет*
9.38%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSCOX и WWWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		25.14%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		-6.28%-9.04%76.42%29.74%-24.28%15.35%56.42%26.44%-26.97%56.61%

Correlation

The correlation between KSCOX and WWWFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2000 г.

0.67

The correlation between KSCOX and WWWFX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Kinetics Internet No Load

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с KMKNXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAX
Часто сравнивают с WWWFX:
WWWFX с KSOAXWWWFX с KMKNXWWWFX с ARKVXWWWFX с KMKAXWWWFX с ALTEXWWWFX с WWNPXWWWFX с WWWEX

Доходность на риск

KSCOX vs. WWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WWWFX
Ранг доходности на риск WWWFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c WWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Kinetics Internet No Load (WWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSCOXWWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.78

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-1.00

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.89

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.70

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-1.21

+3.08

KSCOX vs. WWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа WWWFX равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и WWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и WWWFX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки WWWFX в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и WWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSCOXWWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-75.71%

+5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.54%

-32.51%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.10%

-32.51%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-40.65%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-42.32%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.15%

-27.31%

+13.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-31.33%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.18%

18.81%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и WWWFX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Kinetics Internet No Load (WWWFX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSCOXWWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.31%

5.81%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

22.37%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.47%

29.20%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.05%

27.95%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.28%

26.86%

-0.58%

Сравнение комиссий KSCOX и WWWFX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что меньше комиссии WWWFX в 1.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и WWWFX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WWWFX в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		1.93%1.81%0.94%0.75%0.84%0.85%0.00%1.45%39.59%18.48%8.72%27.23%

Часто задаваемые вопросы

KSCOX and WWWFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSCOX has higher volatility (8.31%) compared to WWWFX (5.81%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs WWWFX's -75.71%.

KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSCOX и WWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор