PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WWWFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WWWFX с WWWEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WWWFX (Kinetics Internet No Load) and WWWEX (Kinetics The Global Fund) are both mutual funds - WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics, while WWWEX is a Diversified Portfolio fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWFX returned 15.03%/yr vs 15.56%/yr for WWWEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWFX charges 1.71%/yr vs 1.39%/yr for WWWEX.

Доходность

Сравнение доходности WWWFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WWWFX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWWFX имеют среднегодовую доходность 15.03%, а акции WWWEX немного впереди с 15.56%.

WWWFX

1 день
1.06%
1 месяц
-11.21%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-19.31%
3 года*
26.76%
5 лет*
8.50%
10 лет*
15.03%

WWWEX

1 день
0.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
5.17%
6 месяцев
3.68%
1 год
1.43%
3 года*
30.40%
5 лет*
13.77%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WWWFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WWWFX
Kinetics Internet No Load		-6.09%-9.04%76.42%29.74%-24.28%15.35%56.42%26.44%-26.97%56.61%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Correlation

The correlation between WWWFX and WWWEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г.

0.79

The correlation between WWWFX and WWWEX shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Internet No Load

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с WWWFX:
WWWFX с ARKVXWWWFX с KSOAXWWWFX с KMKNXWWWFX с KMKAXWWWFX с LSHAXWWWFX с ALTEXWWWFX с WWNPX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Доходность на риск

WWWFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WWWFX
Ранг доходности на риск WWWFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WWWFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WWWFXWWWEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.04

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
0.17

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.06

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

0.14

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WWWFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WWWFX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WWWFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.04

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.81

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.30

Просадки

Сравнение просадок WWWFX и WWWEX

Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и WWWEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WWWFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.71%

-82.60%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.95%

-12.14%

-19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.95%

-17.66%

-14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-26.62%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-36.00%

-6.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.16%

-9.29%

-17.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.34%

-41.31%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.03%

5.13%

+10.90%

Волатильность

Сравнение волатильности WWWFX и WWWEX

Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WWWFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

3.99%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.66%

13.37%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

16.79%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.87%

19.52%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.76%

19.18%

+7.58%

Сравнение комиссий WWWFX и WWWEX

WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WWWFX и WWWEX

Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности WWWEX в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%
WWWFX
Kinetics Internet No Load		1.92%1.81%0.94%0.75%0.84%0.85%0.00%1.45%39.59%18.48%8.72%27.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, WWWFX and WWWEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WWWFX has higher volatility (6.63%) compared to WWWEX (3.99%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs WWWEX's -82.60%.

WWWEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WWWFX и WWWEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор