Сравнение WWWFX с WWWEX

С начала года, WWWFX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WWWFX имеют среднегодовую доходность 15.58%, а акции WWWEX немного впереди с 16.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии WWWEX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WWWFX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WWWFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WWWFX и WWWEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и WWWEX.

Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.