Сравнение WWWFX с KMKNX
WWWFX (Kinetics Internet No Load) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both mutual funds - WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics, while KMKNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Kinetics. Both are actively managed. Over the past 10 years, WWWFX returned 14.47%/yr vs 19.29%/yr for KMKNX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WWWFX charges 1.71%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.
Доходность
Сравнение доходности WWWFX и KMKNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWFX показывает доходность -12.98%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции WWWFX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 14.47% против 19.29% соответственно.
WWWFX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- -12.98%
- 6 месяцев
- -13.91%
- 1 год
- -25.50%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 14.47%
KMKNX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- -0.73%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 19.29%
Сравнение доходности по годам WWWFX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWFX Kinetics Internet No Load | -12.98% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 7.47% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Correlation
The correlation between WWWFX and KMKNX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г. | 0.81 |
The correlation between WWWFX and KMKNX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWFX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
WWWFX
KMKNX
Сравнение WWWFX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WWWFX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.07 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.18 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WWWFX и KMKNX
Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и KMKNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWFX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -65.47% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.51% | -20.13% | -12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.51% | -28.27% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -31.47% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -31.47% | -10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.51% | -21.18% | -11.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.33% | -15.29% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 8.05% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWFX и KMKNX
Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWFX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.06% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 19.60% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 23.79% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.95% | 26.50% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 23.70% | +3.13% |
Сравнение комиссий WWWFX и KMKNX
WWWFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии KMKNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWFX и KMKNX
Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности KMKNX в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.61% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 2.07% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
WWWFX and KMKNX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWFX has higher volatility (7.73%) compared to KMKNX (7.06%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs KMKNX's -65.47%.
KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWFX и KMKNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор