Сравнение WWWFX с KSOAX
WWWFX (Kinetics Internet No Load) and KSOAX (Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A) are both mutual funds - WWWFX is a Technology Equities fund actively managed by Kinetics, while KSOAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics. Over the past 10 years, WWWFX returned 14.91%/yr vs 18.96%/yr for KSOAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WWWFX charges 1.71%/yr vs 1.89%/yr for KSOAX.
Доходность
Сравнение доходности WWWFX и KSOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWFX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции WWWFX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 14.91% против 18.96% соответственно.
WWWFX
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -11.38%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- -21.06%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 14.91%
KSOAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 17.61%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 18.96%
Сравнение доходности по годам WWWFX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WWWFX Kinetics Internet No Load | -7.07% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -24.28% | 15.35% | 56.42% | 26.44% | -26.97% | 56.61% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 17.61% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Correlation
The correlation between WWWFX and KSOAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2001 г. | 0.68 |
The correlation between WWWFX and KSOAX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWFX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
WWWFX
KSOAX
Сравнение WWWFX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWFX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.26 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.59 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWFX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.19 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок WWWFX и KSOAX
Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и KSOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWFX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -70.21% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -18.84% | -13.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -33.28% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | -33.28% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -47.11% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -19.54% | -8.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -15.88% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 8.29% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWFX и KSOAX
Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWFX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 6.04% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 21.68% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 25.88% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.86% | 27.84% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 26.13% | +0.63% |
Сравнение комиссий WWWFX и KSOAX
WWWFX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWFX и KSOAX
Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.94% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
WWWFX and KSOAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWFX has higher volatility (6.62%) compared to KSOAX (6.04%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs KSOAX's -70.21%.
KSOAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWFX и KSOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор