Сравнение WWWFX с ARKVX
WWWFX (Kinetics Internet No Load) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, WWWFX returned 26.76%/yr vs 37.85%/yr for ARKVX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WWWFX charges 1.71%/yr vs 2.90%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности WWWFX и ARKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WWWFX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 14.60%.
WWWFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 15.03%
ARKVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 29.28%
- 1 год
- 73.96%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WWWFX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WWWFX Kinetics Internet No Load | -6.09% | -9.04% | 76.42% | 29.74% | -9.47% |
ARKVX ARK Venture Fund | 14.60% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between WWWFX and ARKVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between WWWFX and ARKVX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WWWFX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
WWWFX
ARKVX
Сравнение WWWFX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Internet No Load (WWWFX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WWWFX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 2.43 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 9.59 | -10.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 36.73 | -38.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WWWFX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 4.19 | -4.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.90 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок WWWFX и ARKVX
Максимальная просадка WWWFX за все время составила -75.71%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WWWFX и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WWWFX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -19.10% | -56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.95% | -8.14% | -23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.95% | -19.10% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.16% | 0.00% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -4.20% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 2.09% | +13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WWWFX и ARKVX
Kinetics Internet No Load (WWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что WWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WWWFX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 4.94% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 13.33% | +9.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.97% | 18.64% | +10.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.70% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | 18.70% | +8.06% |
Сравнение комиссий WWWFX и ARKVX
WWWFX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WWWFX и ARKVX
Дивидендная доходность WWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWWFX Kinetics Internet No Load | 1.92% | 1.81% | 0.94% | 0.75% | 0.84% | 0.85% | 0.00% | 1.45% | 39.59% | 18.48% | 8.72% | 27.23% |
Часто задаваемые вопросы
WWWFX and ARKVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWWFX has higher volatility (6.63%) compared to ARKVX (4.94%). In terms of maximum drawdown, WWWFX dropped -75.71% vs ARKVX's -19.10%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WWWFX и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор