PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с FCDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с FCDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. FCDIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и FCDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и FCDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		29.72%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.40%14.34%14.47%19.42%-18.28%24.75%21.74%30.46%-8.94%11.72%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у FCDIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FCDIX по среднегодовой доходности: 21.17% против 11.63% соответственно.

KSCOX

1 день
-5.64%
1 месяц
-8.65%
С начала года
29.72%
6 месяцев
22.71%
1 год
8.12%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.02%
10 лет*
21.17%

FCDIX

1 день
-1.77%
1 месяц
-8.42%
С начала года
0.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
26.32%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.28%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с FCDIX:
FCDIX с IJRFCDIX с EFGFCDIX с EFVFCDIX с GSINXFCDIX с SEEGXFCDIX с SCHAFCDIX с VB

Сравнение комиссий KSCOX и FCDIX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FCDIX в 0.92%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

KSCOX vs. FCDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCDIX
Ранг доходности на риск FCDIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCDIX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCDIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCDIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c FCDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXFCDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.18

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.75

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.72

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.46

7.31

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. FCDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FCDIX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и FCDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXFCDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.18

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Корреляция

Корреляция между KSCOX и FCDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и FCDIX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FCDIX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCDIX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I		0.72%0.72%2.77%0.24%0.12%10.79%1.39%1.84%22.34%10.40%1.62%7.07%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и FCDIX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки FCDIX в -65.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FCDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXFCDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-65.39%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-13.82%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-30.56%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-38.42%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.01%

-9.83%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-11.95%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

3.24%

+11.60%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и FCDIX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class I (FCDIX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXFCDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

6.87%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

12.99%

+6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

22.14%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

21.55%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

21.78%

+4.06%