Сравнение KSCOX с ETEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и ETEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | -2.47% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 21.31% против 8.12% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
ETEGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и ETEGX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.
Доходность на риск
KSCOX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
KSCOX
ETEGX
Сравнение KSCOX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.23 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | -0.20 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.31 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.75 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.23 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и ETEGX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и ETEGX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.44% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и ETEGX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и ETEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -67.58% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -13.05% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -24.30% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -36.66% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -13.88% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -22.84% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 5.47% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и ETEGX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 5.34% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 11.16% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 19.73% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 18.76% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 19.82% | +6.02% |