PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-4.14%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий KSCOX и CMCIX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Доходность на риск

KSCOX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.19

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.14

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.98

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.27

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

-0.68

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.23

+0.38

Корреляция

Корреляция между KSCOX и CMCIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и CMCIX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и CMCIX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-21.50%

-48.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-12.55%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-14.52%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-6.17%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

4.94%

+9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и CMCIX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

5.32%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

10.78%

+8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

19.29%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

16.66%

+11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

16.66%

+9.18%