Сравнение KSCOX с ASMOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. ASMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и ASMOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и ASMOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 1.25% | 16.87% | 16.54% | 18.37% | -19.56% | 15.37% | 25.76% | 26.47% | -12.14% | 17.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у ASMOX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции ASMOX по среднегодовой доходности: 21.31% против 11.41% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
ASMOX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 30.76%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и ASMOX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии ASMOX в 0.61%.
Доходность на риск
KSCOX vs. ASMOX — Ранг доходности на риск
KSCOX
ASMOX
Сравнение KSCOX c ASMOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | ASMOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.16 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.69 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.26 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 6.77 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.16 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и ASMOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и ASMOX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ASMOX в 8.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASMOX AQR Small Cap Momentum Style Fund | 8.02% | 8.12% | 18.80% | 3.92% | 0.57% | 24.81% | 5.46% | 4.38% | 29.63% | 9.90% | 0.79% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и ASMOX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки ASMOX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и ASMOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -42.16% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -13.69% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -40.32% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -42.16% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -9.76% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.63% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 4.57% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и ASMOX
Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund (ASMOX) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | ASMOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 9.83% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 19.35% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 26.96% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 28.04% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 26.49% | -0.65% |