Сравнение KSA с TJUN
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности KSA и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
KSA
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.46%
TJUN
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.97% | -0.67% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between KSA and TJUN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. TJUN — Ранг доходности на риск
KSA
TJUN
Сравнение KSA c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 2.48 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок KSA и TJUN
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -4.47% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -0.00% | -16.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -0.60% | -10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 7.54% | +9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 7.54% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 7.54% | +12.50% |
Сравнение комиссий KSA и TJUN
KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и TJUN
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.81% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and TJUN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for TJUN.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для KSA и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор