Сравнение KSA с TJUN
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, KSA returned -0.43% vs 6.60% for TJUN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности KSA и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью -1.67%.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | 0.79% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 11.79% |
Correlation
The correlation between KSA and TJUN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. TJUN — Ранг доходности на риск
KSA
TJUN
Сравнение KSA c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.94 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 4.16 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и TJUN
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -7.02% | -33.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -7.02% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -7.02% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.82% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 1.59% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и TJUN
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 6.81% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 8.36% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 9.79% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 9.71% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 9.71% | +10.28% |
Сравнение комиссий KSA и TJUN
KSA берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и TJUN
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and TJUN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUN has higher volatility (6.81%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs TJUN's -7.02%.
On 1-year performance, TJUN leads with 6.60% vs -0.43% for KSA. On fees, KSA is cheaper at 0.74% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 6.60% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KSA is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
KSA has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for TJUN.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.95% for TJUN.
TJUN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор