Сравнение KSA с EVLU
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - KSA tracks the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, KSA returned -0.43% vs 48.68% for EVLU. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности KSA и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 25.81%.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
EVLU
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 18.98%
- С начала года
- 25.81%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | -1.21% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 25.81% | 38.54% | 1.21% |
Correlation
The correlation between KSA and EVLU is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. EVLU — Ранг доходности на риск
KSA
EVLU
Сравнение KSA c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | EVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.42 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.79 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.98 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и EVLU
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -17.17% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.90% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -8.25% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -3.64% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.08% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и EVLU
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 6.62% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 18.28% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 20.63% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.41% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 20.41% | -0.42% |
Сравнение комиссий KSA и EVLU
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и EVLU
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EVLU в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.87% | 5.20% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and EVLU have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVLU has higher volatility (6.62%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs EVLU's -17.17%.
On 1-year performance, EVLU leads with 48.68% vs -0.43% for KSA. On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVLU has performed better with a 48.68% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
EVLU has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 2.80% for KSA.
KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.35% for EVLU.
EVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор