PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSA с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

KSA и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2015 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSA и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSA и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		8.68%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%1.03%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

KSA

1 день
-0.45%
1 месяц
8.17%
С начала года
8.68%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.44%
3 года*
3.72%
5 лет*
4.47%
10 лет*
8.83%

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий KSA и EMCR

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

KSA vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSAEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

1.48

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.06

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.26

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

8.67

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSAEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.48

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.32

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между KSA и EMCR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и EMCR

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.71%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и EMCR

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSAEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-34.28%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-13.84%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-34.28%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-10.23%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-9.49%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

3.61%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и EMCR

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 7.07%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSAEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.47%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.87%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

20.89%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.81%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.68%

+0.49%