Сравнение KSA с BITY
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. KSA is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, KSA returned 5.80% vs -38.86% for BITY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности KSA и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -26.32%.
KSA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 7.56%
BITY
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- -17.96%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -26.36%
- 1 год
- -38.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 6.52% | -8.23% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -26.32% | -7.84% |
Correlation
The correlation between KSA and BITY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. BITY — Ранг доходности на риск
KSA
BITY
Сравнение KSA c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.85 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.78 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.36 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и BITY
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BITY в -50.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -50.04% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -50.04% | +38.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -47.77% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -20.84% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 28.55% | -23.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и BITY
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 5.08%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 13.74% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 31.91% | -19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 41.04% | -24.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 39.52% | -23.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 39.52% | -19.44% |
Сравнение комиссий KSA и BITY
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и BITY
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BITY в 41.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 41.39% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.70% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and BITY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (13.74%) compared to KSA (5.08%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs BITY's -50.04%.
On 1-year performance, KSA leads with 5.80% vs -38.86% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSA has performed better with a 5.80% return vs -38.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
BITY has the higher dividend yield at 41.39%, compared with 2.70% for KSA.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.65% for BITY.
KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор