Сравнение KSA с BITY
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. KSA is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, KSA returned 3.56% vs -37.35% for BITY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности KSA и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
KSA
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 7.46%
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSA и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 4.97% | -7.98% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between KSA and BITY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. BITY — Ранг доходности на риск
KSA
BITY
Сравнение KSA c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSA | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.85 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.81 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -1.41 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSA | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.94 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.70 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок KSA и BITY
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -46.36% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -46.36% | +34.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -45.49% | +28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -19.67% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 26.48% | -21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и BITY
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.70%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 9.68% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 31.24% | -19.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 39.94% | -23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 39.02% | -23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 39.02% | -18.98% |
Сравнение комиссий KSA и BITY
KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и BITY
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.81% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and BITY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, KSA leads with 3.56% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KSA has performed better with a 3.56% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 2.81% for KSA.
KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.65% for BITY.
KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор