PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while THLV is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и THLV

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%10.16%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%1.09%

Correlation

The correlation between KRUZ and THLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.64

The correlation between KRUZ and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KRUZ и THLV

Секторы
KRUZ
THLV

Технологии

24.2%
15.7%

Финансовые услуги

16.3%
13.8%

Промышленность

14.0%
13.5%

Энергетика

11.8%
17.5%

Здравоохранение

7.4%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.1%
15.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.1%

Сырьевые материалы

4.6%
12.2%

Коммунальные услуги

1.8%
14.7%

Недвижимость

1.6%
14.3%

Технологии

KRUZ
24.2%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
THLV
13.8%

Промышленность

KRUZ
14.0%
THLV
13.5%

Энергетика

KRUZ
11.8%
THLV
17.5%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
THLV
13.7%

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
THLV
15.7%

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
THLV
0.1%

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
THLV
12.2%

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
THLV
14.7%

Недвижимость

KRUZ
1.6%
THLV
14.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

KRUZ vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KRUZ vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUZTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.89

—

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и THLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-13.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.42%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.74%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и THLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.73%

—

Сравнение комиссий KRUZ и THLV

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и THLV

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM2025202420232022
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and THLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and THOR. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.64% for THLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор