PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUZ с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUZ с NRSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while NRSH is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности KRUZ и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KRUZ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRSH

1 день
1.45%
1 месяц
3.27%
С начала года
45.18%
6 месяцев
41.15%
1 год
56.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUZ и NRSH

2026 (YTD)202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%-1.31%14.45%7.02%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		45.18%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between KRUZ and NRSH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов KRUZ и NRSH

Секторы
KRUZ
NRSH

Технологии

24.2%
36.7%

Финансовые услуги

16.3%

-

Промышленность

14.0%
57.9%

Энергетика

11.8%
2.5%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.6%
5.4%

Технологии

KRUZ
24.2%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

KRUZ
16.3%
NRSH

-

Промышленность

KRUZ
14.0%
NRSH
57.9%

Энергетика

KRUZ
11.8%
NRSH
2.5%

Здравоохранение

KRUZ
7.4%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

KRUZ
6.2%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

KRUZ
6.1%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

KRUZ
6.0%
NRSH

-

Сырьевые материалы

KRUZ
4.6%
NRSH

-

Коммунальные услуги

KRUZ
1.8%
NRSH

-

Недвижимость

KRUZ
1.6%
NRSH
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с KRUZ:
KRUZ с NANCKRUZ с SPYKRUZ с VOOKRUZ с SPYGKRUZ с QQQKRUZ с VUGKRUZ с SMH
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

KRUZ vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUZ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUZ c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KRUZNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.84

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.36

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.23

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.85

—

KRUZ vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KRUZ и NRSH

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUZNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-24.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.12%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.55%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRUZ и NRSH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUZNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.03%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.06%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.06%

—

Сравнение комиссий KRUZ и NRSH

KRUZ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUZ и NRSH

KRUZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
KRUZ
Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF		0.00%0.00%0.57%1.01%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%

Часто задаваемые вопросы

KRUZ and NRSH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for KRUZ.

NRSH has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for KRUZ.

They also come from different issuers: Subversive and Aztlan. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.75% for NRSH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUZ и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор