Сравнение KRUZ с DJUN
KRUZ (Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. KRUZ is actively managed, while DJUN is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRUZ charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности KRUZ и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KRUZ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KRUZ и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | -1.31% | 14.45% | 11.39% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.19% | 9.38% | 13.92% | 12.60% |
Correlation
The correlation between KRUZ and DJUN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г. | 0.68 |
The correlation between KRUZ and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRUZ vs. DJUN — Ранг доходности на риск
KRUZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение KRUZ c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF (KRUZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRUZ | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRUZ и DJUN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRUZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.58% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KRUZ и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRUZ | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.45% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.02% | — |
Сравнение комиссий KRUZ и DJUN
KRUZ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRUZ и DJUN
Ни KRUZ, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRUZ Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
KRUZ and DJUN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KRUZ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KRUZ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
KRUZ and DJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Subversive and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for KRUZ and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для KRUZ и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор