PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUS с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRUS с SQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) is a stock, while SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past 5 years, KRUS returned 3.80%/yr vs -47.62%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KRUS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRUS показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -36.44%.

KRUS

1 день
-0.42%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-39.55%
3 года*
-18.35%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

SQQQ

1 день
14.38%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-36.44%
6 месяцев
-33.01%
1 год
-60.16%
3 года*
-53.94%
5 лет*
-47.62%
10 лет*
-55.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUS и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KRUS
Kura Sushi USA, Inc.		-12.90%-42.23%19.18%59.40%-41.02%314.56%-23.38%29.78%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-36.44%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-31.94%

Correlation

The correlation between KRUS and SQQQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

-0.34

The correlation between KRUS and SQQQ shifts across timeframes, from -0.38 (5 years) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kura Sushi USA, Inc.

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с KRUS:
KRUS с CMGKRUS с SPYKRUS с CHWYKRUS с SBUXKRUS с DOL.TOKRUS с AGYSKRUS с AMAT
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

KRUS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUS
Ранг доходности на риск KRUS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRUSSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.21

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-2.23

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.77

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.92

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.68

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRUS vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUSSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.21

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.71

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.87

+1.03

Просадки

Сравнение просадок KRUS и SQQQ

Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUSSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-100.00%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.47%

-65.71%

+10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.44%

-92.38%

+26.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.44%

-97.23%

+31.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.01%

-100.00%

+37.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-92.40%

+61.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.32%

36.16%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KRUS и SQQQ

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) имеют волатильность 19.64% и 19.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUSSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

19.18%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.57%

39.01%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.08%

50.01%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.10%

66.90%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.87%

66.26%

+12.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUS и SQQQ

KRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KRUS
Kura Sushi USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		10.74%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

KRUS and SQQQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRUS has higher volatility (19.64%) compared to SQQQ (19.18%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs SQQQ's -100.00%.

KRUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUS и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор