PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRUS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KRUS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRUS и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KRUS
Kura Sushi USA, Inc.		32.58%-42.23%19.18%59.40%-41.02%314.56%-23.38%29.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%10.21%

Доходность по периодам

С начала года, KRUS показывает доходность 32.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

KRUS

1 день
-0.59%
1 месяц
-2.54%
С начала года
32.58%
6 месяцев
19.03%
1 год
31.55%
3 года*
1.76%
5 лет*
17.18%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kura Sushi USA, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRUS:
KRUS с CMGKRUS с CHWYKRUS с SBUXKRUS с DOL.TOKRUS с SQQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KRUS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUS
Ранг доходности на риск KRUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRUSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.53

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

7.27

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRUS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRUS на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между KRUS и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUS и SPY

KRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRUS
Kura Sushi USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KRUS и SPY

Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KRUSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-55.19%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.47%

-12.05%

-43.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.44%

-24.50%

-40.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.17%

-5.53%

-36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.74%

-9.09%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.32%

2.54%

+25.78%

Волатильность

Сравнение волатильности KRUS и SPY

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 20.30% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRUSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.30%

5.35%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.74%

9.50%

+35.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.54%

19.06%

+49.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.70%

17.06%

+54.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.98%

17.92%

+61.06%