PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRUS с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRUS с CMG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KRUS (Kura Sushi USA, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, KRUS returned 3.80%/yr vs 2.04%/yr for CMG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRUS и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRUS показывает доходность -12.90%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -20.70%.

KRUS

1 день
-0.42%
1 месяц
-18.05%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
-15.50%
1 год
-39.55%
3 года*
-18.35%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—

CMG

1 день
4.12%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-20.70%
6 месяцев
-13.55%
1 год
-44.22%
3 года*
-10.67%
5 лет*
2.04%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRUS и CMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KRUS
Kura Sushi USA, Inc.		-12.90%-42.23%19.18%59.40%-41.02%314.56%-23.38%29.78%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-20.70%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%5.91%

Correlation

The correlation between KRUS and CMG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRUS:

$552.43M

CMG:

$38.20B

EPS

KRUS:

-$0.16

CMG:

$1.09

Коэффициент P/S

KRUS:

1.81

CMG:

3.21

Коэффициент P/B

KRUS:

2.41

CMG:

15.86

Общая выручка (12 мес.)

KRUS:

$306.89M

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRUS:

$81.26M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

KRUS:

$14.03M

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kura Sushi USA, Inc.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с KRUS:
KRUS с SPYKRUS с CHWYKRUS с SBUXKRUS с DOL.TOKRUS с SQQQKRUS с AGYSKRUS с AMAT
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

KRUS vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRUS
Ранг доходности на риск KRUS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRUS: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRUS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRUS: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRUS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRUS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRUS c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRUSCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-1.15

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-1.61

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.78

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.86

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.27

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRUS vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRUS на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRUS и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRUSCMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-1.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.06

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.49

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KRUS и CMG

Максимальная просадка KRUS за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRUS и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRUSCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.65%

-74.61%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.47%

-51.61%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.44%

-58.89%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.44%

-58.89%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.01%

-57.20%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.33%

-21.34%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.32%

34.77%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KRUS и CMG

Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) имеет более высокую волатильность в 19.64% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что KRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRUSCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.64%

10.28%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.57%

23.37%

+24.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.08%

38.44%

+24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.10%

33.54%

+38.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.87%

35.64%

+43.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRUS и CMG

Ни KRUS, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRUS и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kura Sushi USA, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
80.02M
3.09B
(KRUS) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRUS и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kura Sushi USA, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.6%
68.4%
Активы портфеля
KRUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 55.70M при выручке в 80.02M, что соответствует валовой рентабельности в 69.6%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

KRUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.23M при выручке в 80.02M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

KRUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kura Sushi USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.71M при выручке в 80.02M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

KRUS and CMG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRUS has higher volatility (19.64%) compared to CMG (10.28%). In terms of maximum drawdown, KRUS dropped -81.65% vs CMG's -74.61%.

KRUS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRUS и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор