PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRP с AMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) is a stock, while AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past year, KRP returned 28.58% vs 240.44% for AMDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRP и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 36.83%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.

KRP

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
36.83%
6 месяцев
26.81%
1 год
28.58%
3 года*
12.14%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRP и AMDY

2026 (YTD)202520242023
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		36.83%-18.60%20.43%0.98%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between KRP and AMDY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.17

The correlation between KRP and AMDY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с KRP:
KRP с BSMKRP с DMLPKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVX
Часто сравнивают с AMDY:
AMDY с AMDAMDY с NVDYAMDY с CONYAMDY с TSLYAMDY с FBYAMDY с CRFAMDY с QQQY

Доходность на риск

KRP vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
4.53

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
4.54

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

8.77

-7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

19.77

-16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

4.53

-3.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.25

-1.08

Просадки

Сравнение просадок KRP и AMDY

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и AMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRPAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-53.92%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-27.59%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-18.02%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

12.22%

-4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и AMDY

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 8.64%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRPAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

20.81%

-12.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

39.99%

-22.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

53.40%

-30.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.30%

46.01%

-17.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.10%

46.01%

-4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и AMDY

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что меньше доходности AMDY в 54.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF		54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.89%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%

Часто задаваемые вопросы

KRP and AMDY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to KRP (8.64%). In terms of maximum drawdown, KRP dropped -80.91% vs AMDY's -53.92%.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRP и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор