Сравнение KROP с XLK
KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -12.07%/yr vs 20.04%/yr for XLK. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KROP charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности KROP и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%.
KROP
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 16.41%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -12.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.52%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $44.52K | $46.10K | $89.15K | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам KROP и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 16.41% | 7.95% | -8.74% | -23.86% | -27.23% | -19.99% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 14.85% |
Correlation
The correlation between KROP and XLK is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between KROP and XLK has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов KROP и XLK
Секторы
KROP
XLK
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
KROP
XLK
Сырьевые материалы
KROP
XLK
-
Потребительский защитный сектор
KROP
XLK
-
Здравоохранение
KROP
XLK
-
Потребительский циклический сектор
KROP
XLK
-
Коммуникационные услуги
KROP
-
XLK
Энергетика
KROP
-
XLK
Финансовые услуги
KROP
-
XLK
-
Недвижимость
KROP
-
XLK
-
Технологии
KROP
-
XLK
Коммунальные услуги
KROP
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP vs. XLK — Ранг доходности на риск
KROP
XLK
Сравнение KROP c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.76 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 7.41 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP и XLK
Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -82.05% | +19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -15.92% | +6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | -25.66% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.96% | -33.56% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.17% | -6.09% | -43.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.81% | -34.79% | -10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 5.91% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP и XLK
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.72%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 10.17% | -5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 22.11% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 25.90% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.13% | 25.87% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.96% | -2.85% |
Сравнение комиссий KROP и XLK
KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP и XLK
Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 2.12% | 2.73% | 1.89% | 1.36% | 0.71% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
KROP and XLK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs XLK's -82.05%.
On 5-year performance, XLK leads with 20.04% vs -12.07% for KROP. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLK has performed better with a 20.04% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.
KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.43% for XLK.
KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KROP и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор