PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с VEGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с VEGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and VEGI (iShares MSCI Agriculture Producers ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VEGI is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 8.08%/yr for VEGI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for VEGI.

Доходность

Сравнение доходности KROP и VEGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KROP показывает доходность 16.59%, а VEGI немного ниже – 16.20%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGI

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.37%
1 год
14.32%
3 года*
8.08%
5 лет*
3.48%
10 лет*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и VEGI

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		16.20%11.34%-4.85%-8.59%6.34%5.87%

Correlation

The correlation between KROP and VEGI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.73

The correlation between KROP and VEGI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KROP и VEGI

Секторы
KROP
VEGI

Промышленность

39.7%
34.2%

Сырьевые материалы

32.1%
31.7%

Потребительский защитный сектор

26.3%
33.3%

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
39.7%
VEGI
34.2%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
VEGI
31.7%

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
VEGI
33.3%

Здравоохранение

KROP
0.3%
VEGI

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
VEGI

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

VEGI

-

Энергетика

KROP

-

VEGI

-

Финансовые услуги

KROP

-

VEGI

-

Недвижимость

KROP

-

VEGI

-

Технологии

KROP

-

VEGI

-

Коммунальные услуги

KROP

-

VEGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

iShares MSCI Agriculture Producers ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с VEGI:
VEGI с MOOVEGI с DBAVEGI с SPYVEGI с VOOVEGI с IVVVEGI с FTAGVEGI с ITA

Доходность на риск

KROP vs. VEGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEGI
Ранг доходности на риск VEGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c VEGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPVEGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.97

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.51

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.92

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

3.68

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. VEGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и VEGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPVEGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.34

-0.91

Просадки

Сравнение просадок KROP и VEGI

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки VEGI в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и VEGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPVEGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-37.37%

-24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-7.49%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-17.71%

-10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-4.96%

-43.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-9.82%

-34.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.90%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и VEGI

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares MSCI Agriculture Producers ETF (VEGI) имеют волатильность 4.69% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPVEGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.49%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.82%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

14.77%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

17.88%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

18.94%

+3.33%

Сравнение комиссий KROP и VEGI

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEGI в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и VEGI

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VEGI в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGI
iShares MSCI Agriculture Producers ETF		2.01%2.33%2.62%2.54%1.49%1.46%1.55%1.84%2.02%1.75%2.13%2.49%

Часто задаваемые вопросы

KROP and VEGI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to VEGI (4.49%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs VEGI's -37.37%.

On 3-year performance, VEGI leads with 8.08% vs 0.72% for KROP. On fees, VEGI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VEGI has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEGI has performed better with a 8.08% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 2.01% for VEGI.

KROP is categorized as Technology Equities, while VEGI is Mid Cap Value Equities. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while VEGI tracks MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.39% for VEGI.

VEGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и VEGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор