PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KROP charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности KROP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%9.84%

Correlation

The correlation between KROP and QQQ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between KROP and QQQ has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и QQQ

Секторы
KROP
QQQ

Промышленность

39.7%
2.8%

Сырьевые материалы

32.1%
1.1%

Потребительский защитный сектор

26.3%
7.7%

Здравоохранение

0.3%
4.2%

Потребительский циклический сектор

0.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

KROP
39.7%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

KROP
0.3%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

KROP

-

QQQ
15.8%

Энергетика

KROP

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

KROP

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

KROP

-

QQQ
0.1%

Технологии

KROP

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

KROP

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

KROP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.57

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.37

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.44

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.42

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.14

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.57

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.41

-0.98

Просадки

Сравнение просадок KROP и QQQ

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-82.97%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.96%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-22.77%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-0.74%

-48.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-32.78%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.11%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и QQQ

Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.69% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.51%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

12.10%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

15.94%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

22.37%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.29%

-0.02%

Сравнение комиссий KROP и QQQ

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и QQQ

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

KROP and QQQ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KROP has higher volatility (4.69%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 0.72% for KROP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.38% for QQQ.

KROP is categorized as Technology Equities, while QQQ is Nasdaq-100. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор