PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -12.07%/yr vs 18.04%/yr for PAVE. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KROP charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности KROP и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам KROP и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%12.54%

Correlation

The correlation between KROP and PAVE is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.61

The correlation between KROP and PAVE shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KROP и PAVE

Секторы
KROP
PAVE

Промышленность

40.7%
72.3%

Сырьевые материалы

29.3%
22.1%

Потребительский защитный сектор

24.3%
0.3%

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Промышленность

KROP
40.7%
PAVE
72.3%

Сырьевые материалы

KROP
29.3%
PAVE
22.1%

Потребительский защитный сектор

KROP
24.3%
PAVE
0.3%

Здравоохранение

KROP
5.4%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

KROP

-

PAVE

-

Энергетика

KROP

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

KROP

-

PAVE

-

Недвижимость

KROP

-

PAVE

-

Технологии

KROP

-

PAVE
1.9%

Коммунальные услуги

KROP

-

PAVE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

KROP vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KROP c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.47

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.09

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.52

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

8.26

-5.79

KROP vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и PAVE

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-44.08%

-18.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-11.91%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-26.23%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

-26.23%

-35.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-2.06%

-47.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-6.19%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.63%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и PAVE

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.72%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.00%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

16.64%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

20.49%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

21.72%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

24.37%

-2.26%

Сравнение комиссий KROP и PAVE

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и PAVE

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

KROP and PAVE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.00%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs -12.07% for KROP. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for KROP.

KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.73% for PAVE.

KROP is categorized as Technology Equities, while PAVE is Infrastructure Equities. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор