PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с IVRS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KROP с IVRS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS).

KROP и IVRS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KROP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive AgTech & Food Innovation Index. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KROP и IVRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KROP и IVRS

2026 (YTD)202520242023
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		15.06%7.95%-8.74%-30.40%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%28.15%

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у IVRS с доходностью -16.81%.

KROP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.34%
1 год
18.33%
3 года*
-5.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VTIKROP с CFKROP с VGT
Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQM

Сравнение комиссий KROP и IVRS

KROP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVRS в 0.47%.

KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

Доходность на риск

KROP vs. IVRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c IVRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPIVRSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.24

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.17

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.16

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

-0.43

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. IVRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа IVRS равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и IVRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPIVRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.24

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.42

-1.02

Корреляция

Корреляция между KROP и IVRS составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и IVRS

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IVRS в 9.47%

TTM20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.37%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KROP и IVRS

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки IVRS в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и IVRS.

Загрузка...

Показатели просадок

KROPIVRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-31.43%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-31.43%

+20.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-28.43%

-21.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.32%

-5.00%

-39.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

11.86%

-7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и IVRS

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.19%, в то время как у iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KROPIVRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

9.20%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

17.66%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

24.78%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

20.36%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.36%

+2.07%