PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KROP returned 0.72%/yr vs 12.50%/yr for BOTZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности KROP и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%5.03%

Correlation

The correlation between KROP and BOTZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.55

The correlation between KROP and BOTZ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KROP и BOTZ

Секторы
KROP
BOTZ

Промышленность

39.7%
48.6%

Сырьевые материалы

32.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

26.3%
0.0%

Здравоохранение

0.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

31.8%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Промышленность

KROP
39.7%
BOTZ
48.6%

Сырьевые материалы

KROP
32.1%
BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

KROP
26.3%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

KROP
0.3%
BOTZ
9.0%

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
BOTZ
6.1%

Коммуникационные услуги

KROP

-

BOTZ
4.5%

Энергетика

KROP

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

KROP

-

BOTZ
0.9%

Недвижимость

KROP

-

BOTZ

-

Технологии

KROP

-

BOTZ
31.8%

Коммунальные услуги

KROP

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

KROP vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KROPBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.82

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

5.08

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KROP vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KROPBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.44

-1.01

Просадки

Сравнение просадок KROP и BOTZ

Максимальная просадка KROP за все время составила -61.96%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.96%

-55.54%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-19.34%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-29.02%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.93%

-3.72%

-45.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-18.32%

-26.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

5.63%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и BOTZ

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.69%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.76%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

18.41%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

23.97%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

26.72%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

25.72%

-3.45%

Сравнение комиссий KROP и BOTZ

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и BOTZ

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and BOTZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (7.76%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -61.96% vs BOTZ's -55.54%.

On 3-year performance, BOTZ leads with 12.50% vs 0.72% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOTZ has performed better with a 12.50% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

KROP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.59% for BOTZ.

KROP is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор