PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KROP с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с BATT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - KROP is a Technology Equities fund tracking the Solactive AgTech & Food Innovation Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. KROP is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 3 years, KROP returned -1.65%/yr vs 10.63%/yr for BATT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KROP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности KROP и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 13.17%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 19.49%.

KROP

1 день
1.67%
1 месяц
-4.97%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.49%
1 год
8.94%
3 года*
-1.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

BATT

1 день
3.19%
1 месяц
-6.31%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.87%
1 год
88.06%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KROP и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.17%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		19.49%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%1.55%

Correlation

The correlation between KROP and BATT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.58

Over the past year, the correlation between KROP and BATT has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и BATT

Секторы
KROP
BATT

Промышленность

40.4%
17.0%

Сырьевые материалы

32.0%
56.9%

Потребительский защитный сектор

27.1%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
19.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

5.5%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.4%
BATT
17.0%

Сырьевые материалы

KROP
32.0%
BATT
56.9%

Потребительский защитный сектор

KROP
27.1%
BATT

-

Здравоохранение

KROP
0.3%
BATT

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
BATT
19.1%

Коммуникационные услуги

KROP

-

BATT
0.0%

Энергетика

KROP

-

BATT

-

Финансовые услуги

KROP

-

BATT
0.3%

Недвижимость

KROP

-

BATT

-

Технологии

KROP

-

BATT
5.5%

Коммунальные услуги

KROP

-

BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW

Доходность на риск

KROP vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KROP c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.65

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.04

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

5.03

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.76

16.97

-15.21

KROP vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и BATT

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-69.38%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-17.03%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.70%

-47.65%

+18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.58%

-8.54%

-42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.68%

-34.68%

-10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.04%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и BATT

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 5.14%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

13.45%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

26.58%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

32.35%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

29.87%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

30.74%

-8.46%

Сравнение комиссий KROP и BATT

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и BATT

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BATT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.55%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and BATT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (13.45%) compared to KROP (5.14%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs BATT's -69.38%.

On 3-year performance, BATT leads with 10.63% vs -1.65% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BATT has performed better with a 10.63% return vs -1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.55% for BATT.

KROP is categorized as Technology Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор