PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KROP с AIVC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KROP с AIVC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) and AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) are both Technology Equities funds - KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index while AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KROP returned -12.07%/yr vs 16.45%/yr for AIVC. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KROP charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for AIVC.

Доходность

Сравнение доходности KROP и AIVC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KROP показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у AIVC с доходностью 62.32%.

KROP

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
3.02%
С начала года
16.41%
1 год
11.41%
3 года*
0.36%
5 лет*
-12.07%
10 лет*
—
Всё время*
-12.52%

AIVC

1 день
-1.04%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
60.29%
С начала года
62.32%
1 год
99.49%
3 года*
44.04%
5 лет*
16.45%
10 лет*
15.49%
Всё время*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVC

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF
$813.67K$1.19M$2.78M

KROP

Global X AgTech & Food Innovation ETF
$44.52K$46.10K$89.15K

Сравнение доходности по годам KROP и AIVC

2026 (YTD)20252024202320222021
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.41%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-19.99%
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		62.32%39.94%18.22%39.28%-38.91%-5.55%

Correlation

The correlation between KROP and AIVC is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between KROP and AIVC has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KROP и AIVC

Секторы
KROP
AIVC

Промышленность

40.7%
1.7%

Сырьевые материалы

29.3%

-

Потребительский защитный сектор

24.3%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.0%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

KROP
40.7%
AIVC
1.7%

Сырьевые материалы

KROP
29.3%
AIVC

-

Потребительский защитный сектор

KROP
24.3%
AIVC

-

Здравоохранение

KROP
5.4%
AIVC

-

Потребительский циклический сектор

KROP
0.3%
AIVC
5.0%

Коммуникационные услуги

KROP

-

AIVC
2.1%

Энергетика

KROP

-

AIVC

-

Финансовые услуги

KROP

-

AIVC
0.0%

Недвижимость

KROP

-

AIVC

-

Технологии

KROP

-

AIVC
91.0%

Коммунальные услуги

KROP

-

AIVC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI
Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с PXQAIVC с TCAIAIVC с SMHAIVC с GAMRAIVC с BITY

Доходность на риск

KROP vs. AIVC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KROP c AIVC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) и Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KROPAIVCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.82

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
3.20

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

4.30

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

14.96

-12.49

KROP vs. AIVC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KROP на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа AIVC равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KROP и AIVC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KROP и AIVC

Максимальная просадка KROP за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки AIVC в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP и AIVC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KROPAIVCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-56.11%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-23.29%

+13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-32.55%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.96%

-53.58%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.17%

-10.75%

-38.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.81%

-16.35%

-28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

6.68%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KROP и AIVC

Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) составляет 4.72%, в то время как у Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что KROP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KROPAIVCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

13.78%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

30.12%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

35.45%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

31.46%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.11%

27.55%

-5.44%

Сравнение комиссий KROP и AIVC

KROP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AIVC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KROP и AIVC

Дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности AIVC в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.12%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KROP and AIVC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (13.78%) compared to KROP (4.72%). In terms of maximum drawdown, KROP dropped -62.08% vs AIVC's -56.11%.

On 5-year performance, AIVC leads with 16.45% vs -12.07% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 16.45% return vs -12.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

KROP has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.11% for AIVC.

KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index, while AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for KROP and 0.59% for AIVC.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KROP и AIVC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор