PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRE с BANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRE с BANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Banc of California, Inc. (BANC).

KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности KRE и BANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Banc of California, Inc. (BANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRE и BANC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%
BANC
Banc of California, Inc.		-7.53%28.05%18.32%-13.04%-17.67%35.08%-12.57%31.81%-33.68%22.05%

Доходность по периодам

С начала года, KRE показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.44% соответственно.

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%

BANC

1 день
0.74%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
7.93%
1 год
28.50%
3 года*
15.41%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Regional Banking ETF

Banc of California, Inc.

Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO
Часто сравнивают с BANC:
BANC с TCBIBANC с BACBANC с NBNBANC с FCNCABANC с QQQBANC с ZIMBANC с VOO

Доходность на риск

KRE vs. BANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BANC
Ранг доходности на риск BANC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRE c BANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KREBANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.85

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

4.03

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRE vs. BANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANC равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRE и BANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KREBANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между KRE и BANC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRE и BANC

Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что сопоставимо с доходностью BANC в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%
BANC
Banc of California, Inc.		2.37%2.07%2.59%2.98%1.51%1.22%1.63%1.80%3.91%2.52%2.82%3.28%

Просадки

Сравнение просадок KRE и BANC

Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки BANC в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BANC.

Загрузка...

Показатели просадок

KREBANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.54%

-82.29%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-20.47%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.69%

-53.31%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.92%

-69.79%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.05%

-15.46%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-30.01%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.03%

6.97%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности KRE и BANC

Текущая волатильность для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) составляет 5.39%, в то время как у Banc of California, Inc. (BANC) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что KRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KREBANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.11%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

23.93%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.14%

33.65%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.07%

36.46%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

43.32%

-11.36%