Сравнение KRE с BANC
KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index, while BANC (Banc of California, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KRE returned 9.58%/yr vs 3.20%/yr for BANC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KRE и BANC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRE показывает доходность 21.63%, что значительно выше, чем у BANC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции KRE превзошли акции BANC по среднегодовой доходности: 9.58% против 3.20% соответственно.
KRE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 15.52%
- С начала года
- 21.63%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.58%
BANC
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- 4.28%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 52.40%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение доходности по годам KRE и BANC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 21.63% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
BANC Banc of California, Inc. | 12.83% | 28.05% | 18.32% | -13.04% | -17.67% | 35.08% | -12.57% | 31.81% | -33.68% | 22.05% |
Correlation
The correlation between KRE and BANC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, KRE and BANC have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRE vs. BANC — Ранг доходности на риск
KRE
BANC
Сравнение KRE c BANC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Banc of California, Inc. (BANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRE | BANC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.57 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.74 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRE и BANC
Максимальная просадка KRE за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки BANC в -82.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRE и BANC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRE | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.54% | -82.29% | +13.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -20.47% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -31.21% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.69% | -53.31% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.92% | -69.79% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -29.74% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 7.79% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRE и BANC
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) и Banc of California, Inc. (BANC) имеют волатильность 5.76% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRE | BANC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.92% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 19.80% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.95% | 29.39% | -6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 36.30% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.76% | 43.15% | -11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRE и BANC
Дивидендная доходность KRE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что сопоставимо с доходностью BANC в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANC Banc of California, Inc. | 2.05% | 2.07% | 2.59% | 2.98% | 1.51% | 1.22% | 1.63% | 1.80% | 3.91% | 2.52% | 2.82% | 3.28% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.05% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
KRE and BANC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANC has higher volatility (5.92%) compared to KRE (5.76%). In terms of maximum drawdown, KRE dropped -68.54% vs BANC's -82.29%.
BANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRE и BANC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор