PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRBN с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRBN с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index, while KEMX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KRBN returned 7.33%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KRBN charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности KRBN и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

KRBN

1 день
-0.65%
1 месяц
2.64%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-2.44%
1 год
14.88%
3 года*
2.19%
5 лет*
7.33%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRBN и KEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		-6.55%23.11%-13.56%8.01%-12.75%107.69%22.60%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%25.34%

Correlation

The correlation between KRBN and KEMX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г.

0.22

Сравнение распределения секторов KRBN и KEMX

Секторы
KRBN
KEMX

Финансовые услуги

59.7%
20.7%

Сырьевые материалы

-

8.2%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

1.7%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

KRBN
59.7%
KEMX
20.7%

Сырьевые материалы

KRBN

-

KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

KRBN

-

KEMX
3.2%

Потребительский циклический сектор

KRBN

-

KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

KRBN

-

KEMX
3.0%

Энергетика

KRBN

-

KEMX
4.8%

Здравоохранение

KRBN

-

KEMX
1.7%

Промышленность

KRBN

-

KEMX
8.6%

Недвижимость

KRBN

-

KEMX
1.2%

Технологии

KRBN

-

KEMX
41.2%

Коммунальные услуги

KRBN

-

KEMX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Carbon ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с KRBN:
KRBN с GRNKRBN с CRBNKRBN с CNRGKRBN с MLPRKRBN с HYDRKRBN с LITKRBN с LCTD
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

KRBN vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRBN
Ранг доходности на риск KRBN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRBN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRBN c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRBNKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
3.40

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
4.13

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.59

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

4.97

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

19.78

-18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRBN vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRBNKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

3.40

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.73

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.67

-0.11

Просадки

Сравнение просадок KRBN и KEMX

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRBNKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-38.80%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.98%

-15.36%

-9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-19.62%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-30.85%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-2.52%

-12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.14%

-8.85%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

3.85%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и KEMX

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 5.10%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRBNKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

9.80%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

19.96%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

22.44%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.10%

18.21%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.62%

20.94%

+7.68%

Сравнение комиссий KRBN и KEMX

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и KEMX

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF		2.04%1.90%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRBN and KEMX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 7.33% for KRBN. On fees, KEMX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KEMX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.

KEMX has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.04% for KRBN.

KRBN is categorized as Commodities, while KEMX is Foreign Large Cap Equities. KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.79% for KRBN and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRBN и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор