Сравнение KRBN с AGIX
KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - KRBN is a Commodities fund tracking the S&P Global Carbon Credit Index, while AGIX is a Artificial Intelligence fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, KRBN returned 14.68% vs 41.17% for AGIX. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KRBN charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.
Доходность
Сравнение доходности KRBN и AGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRBN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 22.77%.
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
AGIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 33.77%
- С начала года
- 22.77%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.66M | $6.82M | $17.79M | |
| $1.68M | $1.03M | $710.96K |
Сравнение доходности по годам KRBN и AGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | -0.12% |
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 22.77% | 29.24% | 12.92% |
Correlation
The correlation between KRBN and AGIX is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRBN vs. AGIX — Ранг доходности на риск
KRBN
AGIX
Сравнение KRBN c AGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRBN | AGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.08 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 5.16 | -3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRBN и AGIX
Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и AGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRBN | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -31.48% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.98% | -19.85% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -9.78% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -6.19% | -9.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 7.99% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRBN и AGIX
Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) составляет 6.35%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRBN | AGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 10.35% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.05% | 24.26% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 29.00% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.83% | 30.23% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 30.23% | -1.82% |
Сравнение комиссий KRBN и AGIX
KRBN берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AGIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRBN и AGIX
Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AGIX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.98% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
KRBN and AGIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (10.35%) compared to KRBN (6.35%). In terms of maximum drawdown, KRBN dropped -36.42% vs AGIX's -31.48%.
On 1-year performance, AGIX leads with 41.17% vs 14.68% for KRBN. On fees, KRBN is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 41.17% return vs 14.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
KRBN has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.98% for AGIX.
KRBN is categorized as Commodities, while AGIX is Artificial Intelligence. KRBN tracks S&P Global Carbon Credit Index, while AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Their fees differ too: 0.90% for KRBN and 1.00% for AGIX.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRBN и AGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор