Сравнение KR с PG
KR (The Kroger Co.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KR in Grocery Stores, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KR returned 7.71%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KR и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции KR уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.64% соответственно.
KR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 7.71%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам KR и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 1.81% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between KR and PG is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1977 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KR:
$1.20
PG:
$5.23
KR:
52.67
PG:
27.76
KR:
7.64
PG:
6.79
KR:
0.28
PG:
4.07
KR:
$147.23B
PG:
$86.72B
KR:
$33.42B
PG:
$43.64B
KR:
$5.29B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KR vs. PG — Ранг доходности на риск
KR
PG
Сравнение KR c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Kroger Co. (KR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KR | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.58 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.04 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.48 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.46 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок KR и PG
Максимальная просадка KR за все время составила -66.81%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KR и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.81% | -54.25% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.44% | -15.52% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.44% | -21.15% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -23.77% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.25% | -23.77% | -22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.28% | -15.91% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -12.16% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.96% | 8.93% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KR и PG
The Kroger Co. (KR) имеет более высокую волатильность в 9.14% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что KR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 7.01% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 15.32% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 18.65% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 17.79% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.95% | 19.05% | +9.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KR и PG
Дивидендная доходность KR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.22% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KR и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Kroger Co. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KR и PG
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
KR and PG have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (9.14%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, KR dropped -66.81% vs PG's -54.25%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KR и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор