PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с TECL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). KQQQ is actively managed, while TECL is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 249.35% for TECL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TECL

1 день
-4.56%
1 месяц
55.10%
С начала года
115.57%
6 месяцев
106.65%
1 год
249.35%
3 года*
78.93%
5 лет*
42.11%
10 лет*
53.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и TECL

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		115.57%38.60%-3.74%

Correlation

The correlation between KQQQ and TECL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between KQQQ and TECL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KQQQ и TECL

Секторы
KQQQ
TECL

Технологии

49.9%
20.4%

Коммуникационные услуги

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%

-

Промышленность

2.5%
0.0%

Здравоохранение

1.4%

-

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
49.9%
TECL
20.4%

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
TECL

-

Промышленность

KQQQ
2.5%
TECL
0.0%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
TECL

-

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
TECL

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

TECL

-

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

TECL

-

Энергетика

KQQQ

-

TECL
0.0%

Недвижимость

KQQQ

-

TECL

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

KQQQ vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
4.03

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.52

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.39

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

15.48

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

4.03

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.76

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и TECL

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-77.96%

+51.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-46.58%

+29.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-66.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-7.42%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-18.38%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

16.19%

-10.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и TECL

Текущая волатильность для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) составляет 6.12%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

21.53%

-15.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

50.05%

-35.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

62.27%

-44.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

74.08%

-50.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

72.35%

-48.94%

Сравнение комиссий KQQQ и TECL

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и TECL

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности TECL в 3.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.30%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and TECL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (21.53%) compared to KQQQ (6.12%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs TECL's -77.96%.

On 1-year performance, TECL leads with 249.35% vs 42.48% for KQQQ. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TECL has performed better with a 249.35% return vs 42.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 3.30% for TECL.

KQQQ is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Kurv and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор