PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с MSFY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KQQQ с MSFY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).

KQQQ и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KQQQ - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и MSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KQQQ и MSFY

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		-8.12%16.64%11.46%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		-26.42%14.11%-2.07%

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность -8.12%, что значительно выше, чем у MSFY с доходностью -26.42%.

KQQQ

1 день
2.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-7.83%
1 год
22.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFY

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-26.42%
6 месяцев
-28.81%
1 год
-8.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QDVOKQQQ с QQQIKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с TDAQKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с MSFY:
MSFY с MSFTMSFY с MSTYMSFY с SPYMSFY с msfoMSFY с MSFOMSFY с SGOVMSFY с AMZP

Сравнение комиссий KQQQ и MSFY

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.

MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF

Доходность на риск

KQQQ vs. MSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MSFY
Ранг доходности на риск MSFY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c MSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQMSFYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

-0.34

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.30

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.20

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

-0.57

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. MSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа MSFY равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и MSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQMSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

-0.34

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.09

+0.56

Корреляция

Корреляция между KQQQ и MSFY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и MSFY

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.58%, что меньше доходности MSFY в 28.39%

TTM202520242023
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		16.58%12.01%2.48%0.00%
MSFY
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF		28.39%18.56%14.35%1.94%

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и MSFY

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и MSFY.

Загрузка...

Показатели просадок

KQQQMSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-34.21%

+8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-34.21%

+16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-32.02%

+19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-6.03%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

11.86%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и MSFY

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY) имеют волатильность 7.32% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KQQQMSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.07%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

20.93%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.53%

25.80%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

20.92%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

20.92%

+2.65%