PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KQQQ с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KQQQ с KROP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds. KQQQ is actively managed, while KROP is passively managed. Over the past year, KQQQ returned 42.48% vs 12.86% for KROP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KQQQ charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности KQQQ и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KQQQ показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 16.59%.

KQQQ

1 день
-0.83%
1 месяц
7.64%
С начала года
18.81%
6 месяцев
16.44%
1 год
42.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KROP

1 день
0.22%
1 месяц
-0.70%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.86%
1 год
12.86%
3 года*
0.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KQQQ и KROP

2026 (YTD)20252024
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		18.81%16.64%11.46%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		16.59%7.95%-3.02%

Correlation

The correlation between KQQQ and KROP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.22

The correlation between KQQQ and KROP shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KQQQ и KROP

Секторы
KQQQ
KROP

Технологии

49.9%

-

Коммуникационные услуги

29.0%

-

Потребительский циклический сектор

17.2%
0.3%

Промышленность

2.5%
39.7%

Здравоохранение

1.4%
0.3%

Финансовые услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KQQQ
49.9%
KROP

-

Коммуникационные услуги

KQQQ
29.0%
KROP

-

Потребительский циклический сектор

KQQQ
17.2%
KROP
0.3%

Промышленность

KQQQ
2.5%
KROP
39.7%

Здравоохранение

KQQQ
1.4%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

KQQQ
1.3%
KROP

-

Сырьевые материалы

KQQQ

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

KQQQ

-

KROP
26.3%

Энергетика

KQQQ

-

KROP

-

Недвижимость

KQQQ

-

KROP

-

Коммунальные услуги

KQQQ

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Technology Titans Select ETF

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с KQQQ:
KQQQ с QQQKQQQ с QQQIKQQQ с QDVOKQQQ с TDAQKQQQ с QQQMKQQQ с QQQYKQQQ с SPYI
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

KQQQ vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KQQQ
Ранг доходности на риск KQQQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KQQQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KQQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KQQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KQQQ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KQQQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KQQQ c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KQQQKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.81

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.24

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

1.14

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

2.58

+5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KQQQ vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KQQQ на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KQQQ и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KQQQKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.81

+1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

-0.57

+1.70

Просадки

Сравнение просадок KQQQ и KROP

Максимальная просадка KQQQ за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KQQQ и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KQQQKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.15%

-61.96%

+35.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-11.29%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-48.93%

+47.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-44.50%

+39.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

4.99%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KQQQ и KROP

Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что KQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KQQQKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.69%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

11.98%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

16.04%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

22.27%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

22.27%

+1.14%

Сравнение комиссий KQQQ и KROP

KQQQ берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KQQQ и KROP

Дивидендная доходность KQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности KROP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021
KQQQ
Kurv Technology Titans Select ETF		13.77%12.01%2.48%0.00%0.00%0.00%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.34%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%

Часто задаваемые вопросы

KQQQ and KROP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KQQQ has higher volatility (6.12%) compared to KROP (4.69%). In terms of maximum drawdown, KQQQ dropped -26.15% vs KROP's -61.96%.

On 1-year performance, KQQQ leads with 42.48% vs 12.86% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 42.48% return vs 12.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for KQQQ.

KQQQ has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 2.34% for KROP.

They also come from different issuers: Kurv and Global X. Their fees differ too: 0.99% for KQQQ and 0.50% for KROP.

KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KQQQ и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор