Сравнение KPRO с PMDE
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). KPRO is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 2.41%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | -4.85% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.41% | 0.44% |
Correlation
The correlation between KPRO and PMDE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. PMDE — Ранг доходности на риск
KPRO
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KPRO c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и PMDE
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -1.59% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.31% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.25% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 2.46% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.46% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 2.46% | +5.31% |
Сравнение комиссий KPRO и PMDE
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и PMDE
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and PMDE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
KPRO has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for PMDE.
KPRO is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: KraneShares and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор