PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KPRO с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KPRO и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KPRO и PBFB


Доходность по периодам

С начала года, KPRO показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у PBFB с доходностью -1.32%.


KPRO

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-0.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBFB

1 день
1.37%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.08%
1 год
10.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Сравнение комиссий KPRO и PBFB

KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.


Доходность на риск

KPRO vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KPRO c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KPROPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.26

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.89

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.74

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

9.60

-9.74

KPRO vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KPRO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PBFB равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KPRO и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KPROPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.26

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.31

-0.34

Корреляция

Корреляция между KPRO и PBFB составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KPRO и PBFB

Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как PBFB не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок KPRO и PBFB

Максимальная просадка KPRO за все время составила -11.01%, что больше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и PBFB.


Загрузка...

Показатели просадок


KPROPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.01%

-8.65%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-6.16%

-4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-2.47%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-0.63%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

1.11%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KPRO и PBFB

Текущая волатильность для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) составляет 2.18%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что KPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KPROPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.54%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

3.80%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

8.31%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.84%

6.54%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

6.54%

+1.30%